演讲人：朱仲义  教授（复旦大学）
时    间：2016年4月15日（周五）上午 10:00－11:30
地    点：校本部（东区）经管大楼520
讲座题目： 带有固定效应的泛函线性模型
主        办：上海大学经济学院
                    上海大学经济学院青联会
                    上海大学金融信息研究中心

摘   要： In this paper, we introduce a functional linear model with fixed effects for functional data where the predictor and response are random processes. The proposed model can be viewed as a generalization of the classical functional linear model, and characterizes individual specific source of variability. We implement the regularity procedure through a projection on the eigen function basis of the response process, leading to a special version of linear mixed effects model for panel data. In order to deal with the difficulty caused by a large number of individual effects, we use the penalty method to shrink individual effects, and propose a class of penalized least squares estimators. In a theoretical investigation, we establish asymptotic normality for the deviation between estimated and true regression function coefficients, and derive some asymptotic consistent properties for the predictions obtained from the fitted functional linear models with fixed effects. Some simulation studies and an application of intra-day volatility patterns of the S&P500 index are conducted to illustrate the finite sample performance of the proposed modeling framework and estimation methods.

演讲人简介：
朱仲义，复旦大学统计系教授，博士研究生导师；曾任中国概率统计学会第八、九届副理事长，国际著名杂志Statistica Sinica的副主编；现任《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委，中国现场统计研究会常务理事，中国统计教材编审委员会委员。研究方向为：保险精算，非参数和半参数统计模型，纵向数据(面板数据)模型，分位数回归模型等。主持完成国家自然科学基金三项、国家社会科学基金一项，作为子项目负责人完成国家自然科学基金重点项目一项。目前主持国家自然科学基金一项。自从1999年至今多次访问香港大学统计与精算学系、八次访问美国著名大学。近几年发表论文80多篇（其中包括在国际顶级刊物：J.R.Stat.Soc B, J.A.S.A., Ann. Statist. 和Biometrika等SCI论文四十多篇），被SCI论文引用600多次，最高单篇论文被SCI论文引用200多次。作为第一完成人研究成果获得教育部自然科学二等奖一次。

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